2018.07.11

开始具体着手进行RI的建模实践，但是我发现其实我完全可以用去年上半年的贷款来进行建模，因为当时的模型是GBDT，存在过拟合和自变量不准确的情况，后续只是用规则卡了多头，放进来的样本，确实也特别坏，所以可以认为是最接近总体的样本。所以我甚至可以直接用这部分样本来作一个新的模型，关于时效性，只是说说而已，我认为影响也并不大，人云亦云。这部分样本有最准确的y，足够的表现期。卡了多头看不到后续的情况，但是可以想象多头后续很差，可以考虑手动调整。这部分样本接近总体，有没有办法更接近？RI？我觉得不用作了，偏差不太多。那我升级模型完全可以先就用这个样本来完成。关于多头的绝对数值受环境影响增加，问题也不大，这样相当于更保守，没有问题，好人变少，在增加的情况下，仍然是低多头，那才是真好人。关于KYC的数据，我也尝试加入了模型，各种组合下来，提升很微弱，本身数据就是衍生过一次的，非原始数据feature engineering并不好完成，我是不准备去做feature engineering了，价值太小。那这样的话，就可以敲定了，我只需要一个变量！

做好自己的事，把握好自己的节奏，无问西东，少去和别人扯些废话！

还是那句话，节奏不要乱，无论现在面对的生活多么多样，去按照食谱去吃，去锻炼，每天做应该做的事情，执行力！