ACF自相关系数计算

关于ACF网上有很多资料是错误的,经过我多方比对,再和python中statsmodels中的acf计算函数结果比较,正确的公式总结如下:

举例说明,存在序列
X = [x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10]
k是相隔的step,如k=3,那X拆成两个序列
[x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7]和[x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10],ACF就是计算这个两个序列的相关性,但这个相关性并非pearson相关系数,只能说和pearson相关系数类似,公式见上
大N是总的step,μ是X的平均数,注意每个地方的μ都是X整体的平均数,ck是自协方差


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